Estrategia de guerra aplicada al trading

En el presente artículo pretendo explicar, mediante un ejemplo real, una curiosa estrategia de trading que empleo frecuentemente en el par EUR/USD y que siempre me reporta, no sin aplicar grandes dosis de rigurosidad, minucioso análisis y sangre fría, resultados satisfactorios.

El pasado martes día 9 de Octubre mi situación era la siguiente:

Tenía dos posiciones abiertas:

– Una posición corta en 1.3042

– Una posición larga en 1.3057

Con ello me mantenía compensado y la diferencia negativa de 15 pips entre ambas posiciones ya había sido recuperada en operaciones anteriores. Antes de continuar, he de puntualizar que opero siempre sin aplicar Stop Loss (lo cual contradice prácticamente todas las enseñanzas que sobre trading se imparten “en el mundo mundial”).

La finalidad de informaros acerca de mi posición inicial radica en que así, la exposición que haré aquí de mis ulteriores decisiones, cobrarán pleno sentido.

Bien, con el panorama bajista que se observa en el gráfico (desde 1,3070 marcado el pasado día 5), decido abrir largos en 1.2897, confiando en que el 1.2900 (nivel “00””) actúe de soporte tras una caída tan pronunciada (de aproximadamente 70 pips) y rebote desde este nivel. Estamos a 15 minutos de la apertura de USA y un impulso alcista propiciado por “los yanquis” también suele producirse.  Tomo la precaución de entrar justo por debajo del 1.2900 por si la jugada sale mal y este nivel termina funcionando de resistencia, con lo cual una aproximación desde abajo a la zona del 1.2900 me daría beneficios antes de alcanzado este precio.

Tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el precio fue en mi contra desde el principio. Como siempre sucede con mi operativa, estoy plenamente preparado para cuando no sucede lo que preveo, con lo que, tan solo, tenía que mantenerme a la espera para, en su caso, aplicar el “Plan B” perfectamente testeado y optimizado.

En poco tiempo (aproximadamente una hora más tarde) observo que no tengo más remedio que aplicar dicho plan, el cual no fue otro que terminar abriendo largos de nuevo en 1.2868. Como puede fácilmente deducirse, la pérdida potencial en ese momento era de 29 pips y acababa de doblar el apalancamiento a largo. Afortunadamente mi gestión monetaria está más que estudiada y este tipo de actuaciones no me iba a hacer ningún destrozo en la cuenta.

Tras sufrir un testeo del 1.2860, se inicia una ligera corrección de la subida, momento en el que aprovecho para entrar a corto en 1.2875 y así limitar mi exposición a largo, a la vez que me mantengo alcista con apalancamiento simple.

Este “paracaídas” en 1.2875 funciona a la perfección ya que, a pesar de remontar inicialmente hasta el 1.2885, el precio no hace casi otra cosa que bajar.

Una vez hecho todo lo anterior, solo quedaba esperar. Mis “tropas” estaban desplegadas plenamente con, nada menos que cinco operaciones; tres a largo y dos a corto.

Mi estrategia se basa en la corrección al alza de la caída tan pronunciada que viene realizándose desde niveles de 1.3070, marcados el pasado 5 de Octubre, con lo que ahora solo preciso que se realice una corrección que lleve al precio a niveles de 1.2890 para llegar al Breakeven.

Entrada la sesión asiática, el precio se estancó en torno al 1.2870 con lo que simplemente situé un take profit en la posición abierta a largos en 1.2875 para el caso de que se alcanzara, durante la noche, el nivel de 1.2896. Intuyo que el 1.2900 puede resultar una resistencia difícil de superar en el corto plazo, con lo que el 1.2896 lo valoro como buen punto de toma de beneficios.

La mañana del día 10 comprobé que durante la sesión asiática no se alcanzó el nivel deseado y que, por contra, se marcó un nuevo mínimo alrededor del 1.2835. Bien, ahora tocaba estar atento por si se volvía a testear ese nivel y cerrar los largos abiertos en 1.3042 (mi Plan “C”). Si por el contrario, el precio subía a donde tenía el take profit (1.2896) se ejecutaría éste y me quedaría equilibrado (dos posiciones cortas y dos posiciones largas).

Durante la mañana el precio estuvo dando bandazos entre el 1.2845 y el 1.2870, pero según se acercaba la sesión americana parecía que se dibujaba claramente una tendencia alcista con volumen aceptable. El pecio se acercaba paulatinamente a mi punto de take profit. y, aunque en un primer momento parecía que el 1.2890 operaba de resistencia, finalmente se alcanzó el nivel esperado y se ejecutó el take profit 🙂

Con esta estrategia pude defenderme claramente de una entrada inicial que se antojó precipitada, recuperar todo lo perdido y, finalmente, cerrar con 7 pips de beneficio neto.

De todos modos, esto no acaba aquí. Aun tenía cuatro posiciones abiertas y yo suelo operar con dos, con lo cual tocaba cerrar dos posiciones. Para ello esperé a que se aproximara la hora de cierre del mercado americano, en el cual la volatilidad suele ser muy baja.

Comprobé que se producía un “mini repunte” rápido de 3 pips, momento en el que aproveché para cerrar la posición de cortos que tenía abierta en 1.3042 para, a continuación y en cuanto corrigió 1 pip ese repunte de 3 pips, cerrar una de largos abierta en 1.3057.

Con esta última jugada obtuve 1 pip más y dejé mi operativa con dos posiciones abiertas, ambas cercanas al precio actual:

En conclusión, esta estrategia ofrece cierta complejidad, pero posibilita dar la vuelta e incluso terminar con beneficios tras situaciones delicadas que normalmente ningún operador intradiario que utilice Stop loss se puede permitir mantener.

Admito que no es sencillo interiorizar este tipo de operativa y que puede provocar cierto escepticismo en cuanto a su fiabilidad. En mi caso, rompo una lanza a su favor, ya que la he diseñado yo mismo, acumulando estimables horas de Backtesting y operativa en real durante un período lo suficientemente extenso como para poder confiar en ella.

Sus mayores inconvenientes son que, por un lado, requiere monitorización prolongada en el tiempo (no se opera en un timeframe determinado), por otra parte, exige tener los mínimos conocimientos de análisis técnico (especialmente detección de pautas de agotamiento), así como estar ampliamente familiarizado con el comportamiento, soportes y resistencias del par en cuestión y, finalmente y quizás, lo más importante, tener un control psicológico a prueba de bomba 😉

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Una respuesta a “Estrategia de guerra aplicada al trading

  1. Como estas chico? pues he de decirte que entiendo mucho de lo que has expuesto , me he merendado la información que me has mandado y al menos entiendo gran parte, me queda aun grande el tema de las aperturas de los mercados etc, etc… pero poco a poco que este juego tiene mucha miga.

    Un saludo y sigo tu blog….

    Un beso para la pequeña.

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